Анализ открытого интереса Лайфхаки от Кризиса

Если же они разошлись, это может быть сигналом потенциального переворота. Возможно, лучше воспринимать OI именно так, как оно звучит по-английски — как интерес к рынку. Чем больше контрактов открыто, тем выше интерес к данному рынку. Таким образом, увеличение OI говорит о том, что кто-то очень воодушевлен тем, что происходит на рынке — подъем или падение. Открытый интерес это, вне сомнения, редко используемый трейдерами компонент рыночных данных. Традиционно считается, что цены идут вверх при росте OI, однако столь же часто этот сигнал является медвежьим.

Это не означает, что вы должны игнорировать контракты с низким объемом и открытым интересом. Опытные трейдеры понимают, что опционы, у которых нет денег — или у которых есть много времени до истечения срока действия — обычно имеют низкий объем и открытый интерес. Открытый https://boriscooper.org/indikator-otkrytogo-interesa/ интерес-это количество непогашенных контрактов, которые еще предстоит урегулировать. Если вы купили контракт и держитесь за него, это пример открытого интереса. Аналогично, объем-это количество контрактов, которыми обмениваются в данный день покупатели и продавцы.

В чем разница между объемом и открытым интересом

Джайлера, опубликованной в 1985 году в “Ежегоднике товарных фьючерсных рынков” , объясняется, каким образом агентство CRB, издающее ежегодник, использует эту статистику в своих аналитических бюллетенях. Он также приводит некоторые результаты своего исследования в этой области. Исследования, проведенные на фьючерсных рынках, показывают, что из трех категорий участников рынка наиболее точные решения принимаются крупными хеджерами. Затем идут крупные спекулянты и завершают группу мелкие трейдеры (см. рис. 7.14). КРАТКИЕ ВЫВОДЫПодведем итоги, кратко напомнив читателю основные особенности анализа цены, объема и открытого интереса.

• Этот эффективный инструмент технического анализа пока не получил должного признания на фьючерсных товарных рынках, в основном, он применяется – и довольно широко – на рынках ценных бумаг.
• Если вы посмотрите на другие точки на приведенной выше диаграмме, вы можете начать думать, что они расположены в случайных местах, и вы не ошибетесь.
• Каждый технический аналитик трейдинге знает что показатели открытого интереса надо рассматривать вместе с показателями объема.
• Чем выше ОИ, тем больше людей вовлечены в торговлю активом.
• Чем сильнее (дольше) аккумуляция – тем более яркое (бОльшее в % выражении) движение цены происходит после выхода из флэта.
• 7.15 Графики, иллюстрирующие сезонные настроения трех категорий трейдеров.

Объем предшествует цене – в том смысле, что изменение давления на рынок со стороны покупателей и продавцов, как правило, сначала отражается на объеме, а потом уже на ценах. Число открытых позиций снижается, цена снижается — бычий признак. Низкие значения стохастика показывают, что «открытый интерес» на рынке большой. Я отметил на графике все ситуации, когда индикатор падал ниже линии 10 %.

Ликвидация контракта и открытый интерес

Это означает, что в рынок пришло рекордное количество денег. Чем сильнее (дольше) аккумуляция – тем более яркое (бОльшее в % выражении) движение цены происходит после выхода из флэта. Любая кооррекция, в том числе и флэт (боковик, движение цены в определенной зоне) – это своего рода накопление. И почти 4 месяца (114 дней) флэта, который мы наблюдаем в крипте, несомненно является сильным аккумуляционным периодом.

Минимумы «открытого интереса» соответствующие максимумам коммерческих покупок, дают отличные сигналы для открытия длинных позиций. Открытый интерес растет, если на рынок приходит новая пара. Предположим, открытый интерес по фьючерсу нефти держится на уровне 6200 контрактов. Это означает, что на рынке 6200 активных покупателей и 6200 активных продавцов. Если ОИ подрос до 6700, это значит что на рынок пришло 500 новых участников. Кроме этого мы узнали каким образом можно использовать данный индикатор на практике.

Индикатор открытого интереса

Он является показателем общего объема открытых сделок. Иначе говоря, кривая индикатора показывает суммарное число фьючерсных контрактов, которые открыты на рынке деривативов по определенному базовому торговому инструменту. Один из лучших способов предсказать будущее движение крипто-опционов это проанализировать их торговый объем и открытый интерес. Любой опытный трейдер опционов скажет вам, что эти два индикатора являются спасательным кругом опционных контрактов.

Однако необходимо отдавать себе отчет в том, что это сравнительно краткосрочная тенденция, часто сменяющаяся столь же резким спадом. Объем торгов и ои по-своему значимы, и оба они являются индикаторами ликвидности и рыночной активности. Открытый интерес более применим для количества контрактов в опционах и фьючерсных контрактах.

Открытый интерес и его торговые сигналы

Это включает в себя позиции, которые еще не были исполнены или закрыты. Сервер MetaTrader 5 показывает только текущее значение открытого интереса и не предоставляет историю его изменения. Посмотрим на долгосрочный график серебра с индикатором OI. 8, чтобы увидеть, что крупные максимумы образовались на этом рынке в то время, когда OI было высоким. Здесь очевидно, однако, то, что большинство крупных продаж начиналось при высоком уровне OI, и данный факт следует запомнить. Даже такие узкие и земные рынки, как пиломатериалы, реагируют на указанный феномен отсутствия интереса в качестве предупреждения спекулянтам о том, что им следует проявить интерес (см. рис. 6).

Кому-то может быть достаточно ежедневного значения, а кому-то надо знать в моменте. BNKOHT, Да, вы абсолютно правы, для спотовых криптоинструментов не существует открытого интереса. Данный показатель (ОИ) актуален и транслируется только для фьючерсов.

Тот факт, что сигналы не всегда точные не позволяет нам торговать только по одному этому индикатору. В конце 2003 года, мы наблюдали противоположную ситуацию, низкое значение «открытого интереса» и большой объем коротких позиций коммерческих игроков. На следующем графике вы видите, кроме графика золота и индикатора на основе «открытого интереса», 26-недельный стохастик чистого коммерческого позиционирования. В окне графика предусмотрена гистограмма, показывающая размер открытого интереса при торговле фьючерсами на ФОРТС. Раньше в зависимости от покупки-продажи фьючерсов, размер ОИ изменялся в текущем времени. Сейчас значение показывает только за предыдущий день и раньше.

Примеры использования индикатора OI Analyzer

Теоретически покупатели предпочитают контракт с большим открытым интересом, потому что это означает, что они могут быстро закрыть свою позицию по разумной цене при выходе из сделки. Объем торгов отражает количество опционных контрактов, проданных в течение дня. Это мощный индикатор, который показывает силу движения цены в определенном направлении. Этот эффективный инструмент технического анализа пока не получил должного признания на фьючерсных товарных рынках, в основном, он применяется – и довольно широко – на рынках ценных бумаг.

Для целей прогнозирования используются только суммарные показатели объема и открытого интереса. Как практикующий трейдер мне кажется он показывает погоду за окнами а не реальные данные. Пожалуйста, обратите внимание, что доступность этих индикаторов может зависеть от конкретного финансового инструмента или рынка, на котором вы торгуете. Кроме того, информация об открытом интересе может быть доступна только с определенной задержкой, так как биржи часто обновляют эти данные не сразу после каждой транзакции. Урок состоит в том, что OI может оказаться очень полезным для нас.

Краткая теоретическая интерпретация открытого интереса

При кульминации продаж за долгим периодом снижения цен следует резкий обвал рынка на фоне роста объема сделок и уменьшения открытого интереса (см. рис. 7.13). Итак, индикатор ОИ дает обобщенное количественное представление о рыночной ситуации , но не о действительной заинтересованности игроков рынка в той или иной ценовой тенденции. Анализ показателя ОИ вкупе со значением объема позволяет предсказать поведение цены и некоторые возможные изменения , но для уточнения прогноза трейдеру следует опираться и на анализ других рыночных параметров.

Нередко учение состоит в том, чтобы узнать, чему не надо учиться. Здесь черным по белому показано, что соевые бобы прошли вершины при растущем OI. Это не то, чему учат книги о рынках, но книги и не торгуют.

Индикатор OI Analyzer: описание, настройка, примеры

Значения открытого интереса приводятся ежедневно, а рядом проставляется показатель прироста или убыли количества контрактов на этот день, выраженный положительной или отрицательной величиной. Открытый интерес определяется общим количеством нереализованных или неликвидированных контрактов к концу дня. На нашем примере обратите внимание на вертикальную шкалу, расположенную внизу слева (см. рис. 7.1). Показатели открытого интереса откладывают под соответствующим столбиком цен дня, но над показателями объема.

Блог компании Tiger.Trade

Если посмотреть как формируется объем, а потом из него растет тренд, то это будет очень похоже на то, если бы заглянуть в утробу и увидеть как формируется и растет ребенок. Точно также можно заглянуть в “чрево” рынка и увидеть что там происходит. Правильно ли я понимаю, что под “ОИ volume” Вы имеете ввиду объем, отображаемый внизу графика открытого интереса? В таком случае ОИ volume представляет собой количество изменений ОИ за указанный интервал времени.